レラティブストレングス 月次シグナル (2017年9月末)

2017年9月末のシグナル

2017年9月末のシグナルは下記のようになりました。★のアセットに対してリスク資産を半分ずつ投資します。

クラス リタン順位 シグナル
日本債 7
先進債 5
新興債 4
日本株 3
先進株 2
新興株 1
日本R 8
海外R 6

TOPIXが踏ん張れず

ここ数ヶ月、月末になるとTOPIXが上昇し2位を守っていたのですが、残念ながら3位に滑落。リタンとしては僅差で、0.2%の違いでした。シグナルに基づいて日本株を売却し、先進株を購入します。

ぶっちゃけこのぐらいの差の場合、来月はもとに戻って売買を繰り返してしまう事になりそうなので、日本株をキープしたかったのですが、未来のことはわからないので、シグナルに基づいて売買しました。

シグナル変更の際の取引

月次シグナルを確認し、トレードが必要になる場合は、以下3つの口座で売買を行います。

  • SBI証券
  • 自分のDC口座
  • 妻のDC口座

SBI証券はインデックスファンドで保有しているため、日本株インデックスファンドを全額売却します。原則翌営業日には買付余力が増えるはずなので、その後、先進国インデックスファンドの買い付けを行います。(受渡日の関係でずれてしまう可能性もあります。)

DC口座は、スイッチング(日本株売却&先進株購入)と、配分変更を行います。配分というのは、毎月給与から天引きされどのアセットクラスに投資を行うかを設定していますが、その配分をレラティブストレングスのシグナルと合致するように変更します。

レラティブストレングス投資の売買シグナル

詳しくはまとめ記事をご覧いただきたいのですが、レラティブストレングス投資において、売買シグナルは、12ヶ月移動平均と比較し現在の値が上なら【買】、下なら【売】となります。

レラティブストレングス投資
現在実践しているレラティブストレングス投資について、私なりの解釈で解説した記事のまとめです。数回に分けてポストしたため、ヘッダメニューにまと...

上昇トレンドが終わり、ボックス相場になってから下落するという場合、ボックス相場中に移動平均が上昇します。その移動平均との比較になるため、下落が始まると適度なタイミングで【売】シグナルが点灯することになります。

このあたりの動きが、私がレラティブストレングス投資を気に入っているポイントです。バイアンドホールド戦略の場合、相場が下落を始めてもその下落をずっと眺めていないとならないため、やはり精神的にはよろしくないです。暴落する暴落すると巷で言われて久しいですが、いざ暴落が始まった際、どのようなシグナルになるのか、ある意味楽しみにしています。