2017年05月 RSパフォーマンス

レラティブストレングス投資のリタンは8.56%

2016年8月から私が主軸としてリスク資産の大部分を運用しているレラティブストレングス投資のパフォーマンスです。ベンチマーク(グレーライン)はeMAXIS(8資産均等)です。

5月末はベンチマーク(8.61%)に僅かながら負けました。グラフを見てみるとベンチマークとは一進一退。あくまで感覚的なものですが、上昇相場においてはイーブン、ボックス相場で負けて、下落相場で対象することになると思います。

というのも、レラティブストレングス投資においては、下降トレンドを察知すると、(少し間をおいて)売シグナルが点灯し、その時点でモメンタムが強いアセットクラスがあればそちらに乗り換えます。もし、すべてのアセットクラスが下降トレンドを形成している場合は、キャッシュポジションをとり嵐が過ぎ去るのを待ちます。下落幅が限定的となるため、次の上昇トレンドが発生したときのスタート地点が、バイ・アンド・ホールドよりも高いポジションからスタートできると考えています。

幸いにして、大幅な下落相場というのを経験していないため、実際のシグナルがどのようになるのか、ある意味楽しみなのですが、身をもって実証していきたいです。

シグナルは変わらず引き続きツートップ

2017年1月末から先進株/新興株のツートップが続いております。レラティブストレングス投資においては、長期トレンドが形成されて、シグナルが変わらない状況が続くのがベストだと考えていますので、ぜひともこのまま維持継続してもらいたいものです。

レラティブストレングス投資とは

上昇のトレンドを察知して当該アセットクラスに資金を投下し、下降トレンドを察知して資産を引き上げるということを売買シグナルに基づいて定量的に行うことができます。

2017年はボラリティが高い相場になると予想されている方が多いのですが、そういった相場に対してどのようなシグナルが灯るのか楽しみにしながらも、様々な雑念に惑わされることなく、シグナルに対して忠実に取引をしていきたいと思います。

レラティブストレングス投資
現在実践しているレラティブストレングス投資について、私なりの解釈で解説した記事のまとめです。数回に分けてポストしたため、ヘッダメニューにまと...