2017年02月 RSパフォーマンス

レラティブストレングス投資のリタンは6.92%

2016年8月から私が主軸としてリスク資産の大部分を運用しているレラティブストレングス投資のパフォーマンスです。ベンチマーク(グレーライン)はeMAXIS(8資産均等)です。

2月末はベンチマーク(7.06%)に負けました。一進一退です。

最近レラティブストレングス部門(他に、NISA部門と米国個別株部門があります)については、本当にストレスなくシグナルに基づいて粛々とトレードができていると実感しています。ですので、ベンチマークと比較して云々どうこうという感情は起こらないのですが、データに残していくという作業が割りと好きなのでお付き合いください。

ベンチマークの計算を見直しました

これまで単純に月末時点の累計投資元本を2016年8月時点の基準価格で計算をしていました。これを、きちんと毎月購入したことにして、計算をするようにしました。レラティブストレングス部門については、これまでの貯蓄を一度にリスクに晒しています。毎月増額分は確定拠出年金分ですので、母数に対して僅かなので、上記計算式を見直したとしてもあまり変化はありませんでした。

レラティブストレングス投資とは

上昇のトレンドを察知して当該アセットクラスに資金を投下し、下降トレンドを察知して資産を引き上げるということを売買シグナルに基づいて定量的に行うことができます。

2017年はボラリティが高い相場になると予想されている方が多いのですが、そういった相場に対してどのようなシグナルが灯るのか楽しみにしながらも、様々な雑念に惑わされることなく、シグナルに対して忠実に取引をしていきたいと思います。