実践 レラティブストレングス投資 ~移動平均~

各指標の計算方法

市原ブログさまが考案されたレラティブストレングス投資法では、過去リタン移動平均の2つの指標を8つのアセット候補に対して計算し、投資対象を決定します。 2つの指標のうち、前回は平均リタンを計算したので今回は移動平均を算出します。

前回記事は以下をご確認ください。

実践 レラティブストレングス投資 ~過去リタン~
各指標の計算方法 市原ブログさまが考案されたレラティブストレングス投資法では、過去リタンと移動平均の2つの指標を8つのアセット候補に対して...

以降の説明では、あるアセットクラスの過去評価額が以下のように推移してきたものとし、今日の日付は10/1の想定で説明致します。

  1. 9月末:8,390円
  2. 8月末:8,367円
  3. 7月末:8,324円
  4. 6月末:7,841円
  5. 5月末:8,673円
  6. 4月末:8,424円
  7. 3月末:8,469円
  8. 2月末:8,085円
  9. 1月末:8,926円
  10. 12月末:9,642円
  11. 11月末:9,840円
  12. 10月末:9,705円
  13. 9月末:8,789円

移動平均

a. 直近評価額を含めた12ヶ月分の評価額を足して12で除算 b. 直近評価額と比較し、売買シグナルを算出

a. 移動平均

移動平均と書くと平均が移動する?と訳がわからなくなるのですが、単純に過去12ヶ月分の平均値と考えるとシンプルだと思います。冒頭の数値を用いて計算すると下記のようになります。

移動平均 = (8,390(1) + 8,367(2) + ・・・ + 9,840(11) + 9,705(12)) ÷ 12 = 8,724

b. 売買シグナル

直近評価額と比較し、売買シグナルを求めます。

比較 売買シグナル
直近評価額 < 移動平均
直近評価額 > 移動平均

2016年10月1日時点の各アセットクラスの売買シグナルは下記のようになりました。

アセットクラス 売買シグナル
日本株式
日本債券
日本REIT
先進国株式
先進国債券
先進国REIT
新興国株式
新興国債券

次回はこれまで算出した平均リタン移動平均の数値をまとめ、どのアセットクラスに投資すべきなのかを判定するプロセスをご紹介します。

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